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シャープレシオとは?

シャープレシオとは、どれだけ安定して、利益をあげたのかを計る指標です。

理想のファンドというのは、リターンが高く、リスクが低いファンドだと思います。
しかし、リスクとリターンを別々に見ていたのでは、良いファンドは見つけづらいです。
リターンだけ高い、またはリスクだけ低いファンドは見つけられるのですが、
双方のバランスのとれたものは、なかなか見つけられないからです。

そこで、シャープレシオが役立ちます。

シャープレシオは、リターンから銀行預金などの元本保証利率を引き、リスクで割って求められます。
このシャープレシオを使うことで、最もリターンとリスクのバランスが良いファンドを
見つけることが出来ます。
リターンと、リスクを両方とも計算に入れているから、バランスが良いファンドを
見つけやすくなるのですね。
なお、シャープレシオは、数字の大きい方が優れています。

シャープレシオの計算式
シャープレシオの計算式

計算例を挙げておきましょう。
以下の2つのファンドを比較してみます。

Aファンド リターン:10% リスク:10%
Bファンド リターン:5% リスク:3%

一見、Aファンドの方がリターンが優れているため、良いファンドの様に見えます。
しかし、シャープレシオを求めてみると、

Aファンド シャープレシオ:1
Bファンド シャープレシオ:1.667
※銀行預金の利率は未考慮(現在非常に低いため)

と、Bファンドの方が、バランスのとれたファンドであることが分かります。

シャープレシオとは、どれだけ安定して、利益をあげたのかを計る指標です。



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