希望の期間のリターンデータ取得方法

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希望の期間のリターンデータ取得方法

 投資信託の過去のリターンデータは、運用会社ホームページやモーニングスターで入手できます。入手できるリターンデータには、決められた期間(1年、3年、5年)のものがあります。

 ただ、"決められた期間"より長い期間の―リターンデータが、欲しいときもあります。なぜなら、より長い期間のデータのほうが、信頼できるからです。では、希望の期間のリターンデータを取得するには、どうすればいいのでしょうか?

 過去の値動きデータを取得して、エクセルでリターンを計算すると良いでしょう。具体的な希望の期間のリターンデータ取得方法は、以下です。

 なお、各手順の下にある表は、ダイワ 投信倶楽部外国債券インデックスの、過去8年(2001/1~2008/12)のリターンデータ計算例です。

1.まず、Yahooファイナンスで希望期間の値動きデータ(月次)を入手します。
1-1.希望のファンドの値動きデータ(月次)を表示します。*
* 表示方法は、こちら→投資信託の過去の値動きを確認する方法別窓
1-2.データをコピーして、エクセルに貼り付けます。
※データは、一度に最大50個しか表示されないので、複数ページある場合もあります。下記の例では、3ページありました。

図:値動きデータ(月次)を入手
値動きデータ(月次)を入手
データ取得元:yahooファイナンス

2.次に、1の不要な部分(=純資産総額)を削除します。
Cの列を選択して、上のメニュー:編集(E)>削除(D)を選択します。

図:値動きデータ(月次)から、総資産総額を削除
値動きデータ(月次)から、総資産総額を削除

3.続いて、データを古い順に並べ替えます。
3-1.全ての月次データの行(下記の例では、2~97)を選択して、上のメニュー:データ(D)>並べ替え(S)を選択します。
3-2.そして、並べ替えの条件:"データ範囲の先頭行"をデータ(W)、"最優先されるキー"を列A、昇順(A)に設定します。

図:値動きデータ(月次)を、古い順に並べ替え
値動きデータ(月次)を、古い順に並べ替え

4.最後に、3を使って、リターンを求めます。**
4-1.先月からの変動値を求めます。下記の例では、=B3/B2 と入力しています。
4-2.4-1を全てのデータで行います。下記の例では、C3~C97 です。(C3をコピーして張り付ければOK)
4-3.4-2の数値を全て掛けたものを12乗して、月数の合計で割ります。下記の例では、PRODUCT(C3:C97)^12/COUNT(C3:C97) と入力しています。
補足1:PRODUCT(数値)は、全ての数値を掛ける関数。
補足2:COUNT(数値) は、データが入力されているセルの数を―数える関数。

図:値動きデータ(月次)を使って、リスクを計算
値動きデータ(月次)を使って、リスクを計算
** UFJ総合研究所 『これから資産運用をはじめる人の投資信託の基礎知識』 東洋経済新報社、2005年、29-30頁を参考。






「おすすめ投資信託」を解説した記事はこちら
>>http://teiiyone.com/blog/cat19/




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