1年を超える期間の―リスクの計算式

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1年を超える期間の―リスクの計算式

 ファンドなどの過去のリスクデータは、簡単に入手できます。*入手できる場所には、以下があります。まず、投資信託情報サイトの“モーニングスター”です。さらに、運用会社で公開されている―“運用レポート”などがあります。
* 自分で、ファンドなどのリスクを計算する方法もあります。→希望の期間のリスクデータ取得方法別窓

 ただ、入手できるデータは、1年あたりの数値です。モーニングスターでの表記を、例に挙げてみましょう。例えば、“パフォーマンス情報”の“3年のσ:シグマ(=リスク)“が20%と表記されていたら、過去3年の1年あたりのリスクは、20%だったという意味です。また、“パフォーマンス情報”の“5年のσ:シグマ(=リスク)“が10%と表記されていたら、過去5年の1年あたりのリスクは、10%だったという意味です。
 しかし、全ての人の想定運用年数が、1年とは限りません。想定運用年数例としては、1年・5年・10年・20年などが考えられます。では、どうすれば、自分の想定運用年数の―リスクデータが入手できるのでしょうか?

 1年あたりのリスクを、想定運用年数のリスクに変換すればいいです。具体的な計算式は、リスク×√運用年数 です。なお、以下の計算例に使用した数値は、(1)リスク:10%(2)想定運用年数:5年 です。

図:想定運用年数のリスク計算例
想定運用年数のリスク計算例
補足1:エクセルで計算する場合、√の計算は、SQRT(数値)で行う。例えば、上記の計算をエクセルでする場合、=0.1*SQRT(5) と入力する。

    わき道にそれますが、googleの検索窓に、計算式を入力しても計算できます。(√の入力は、“ルート”もしくは、“√“と入力する)






「おすすめ投資信託」を解説した記事はこちら
>>http://teiiyone.com/blog/cat19/




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